Mark Fisher Acd Methode Forex

Spotting Breakouts so einfach wie ACD Trading-Guru Mark Fisher ist kein gewöhnlicher Marktspieler. Das System, das er lehrt, ist das, das er und seine 75-plus Trader bei der MBF Clearing Corp. verwenden, um ein Leben auf den New York Märkten Tag und Tag zu machen. Handel von einfachen Rohstoffen wie Erdgas und Rohöl bis hin zu volatilen Beständen, seine Händler tapfen die Ware Gruben oder arbeiten von Computer-Terminals. Funktioniert es einfach Fragen Sie jemand bei Fishers Firma, was sie von dem System denken, und theyll Ihnen sagen, dass es tut. Die Grundlagen Fisher beschreibt sein ACD-System und wie es funktioniert in einem Buch mit dem Titel The Logical Trader. Anders als viele im Geschäft der helfenden Händler, ist er ganz glücklich, das System zu teilen, das er verwendet, weil er glaubt, daß mehr Leute dort es benutzen, das wirkungsvollere es sein wird. Grundsätzlich bietet sein System A und C Punkte für die Eintragung eines Handels, und B und D Punkte als Ausgänge - daher der Name. Es ist eine Breakout-Strategie, die am besten in volatilen Märkten oder Märkten mit einer speziellen Gruppe von Aktien und Rohstoffen funktioniert (die mit hoher Volatilität am besten funktionieren). Er verwendet häufig Erdgas und Rohöl als Beispiele in seinem Buch, aber er erwähnt auch Rohstoffe wie Zucker und eine Vielzahl von Aktien. Diese Referenzen sind gute Tip-offs auf die Art der Märkte, für die es gut ist, den ACD zu benutzen. Abbildung 1 SampP500 Index-Fünf-Minuten-Diagramm. Chart von Metastock zur Verfügung gestellt. Intraday-Daten von eSignal Im SampP 500 Index-Fünf-Minuten-Chart in Abbildung 1, der die ersten zehn Handelstage des Mar 2004 mit ACD-Signalen zeigt, wird der Öffnungsbereich (OR) (blaue Linien) mit dem Bereich der ersten 15 berechnet Minuten des Handelstages. Eine A-up (rote Linie) tritt auf, wenn der Index drei Punkte über dem Öffnungsbereich bricht. Eine A unten (rote Linie) tritt auf, wenn der Preis einen festgelegten Betrag unterhalb des Öffnungsbereichs unterbricht und dort bleibt. Beachten Sie, dass ein Indikator wie der relative Stärke-Index kann oft helfen, zu bestätigen Kauf und Verkauf von Signalen. Ein Verkaufssignal zusammen mit negativer Divergenz macht eine gute Verkaufssignalbestätigung - siehe Turndown am achten Tag des Monats. Wenn der Index in einen A-Wert gelegt und dann unterhalb des Öffnungsbereichs unterbrochen würde, würde der Trader seine Position umkehren, wenn ein C-Down-Wert eingegeben wurde, 0,5 Punkte unterhalb des Öffnungsbereichs niedrig. Ein neues System ist geboren Während der Arbeit an einem System, um als Doktorand an der Wharton School of Business in den frühen 1980er Jahren zu handeln, beobachtete Fisher, wie wichtig es war, dass das Eröffnungsspektrum den Ton für den Handelstag festlegte. Im Fall von Rohöl (wo der Öffnungsbereich zu dem Zeitpunkt 10 Minuten betrug) war der Öffnungsbereich der hohe oder niedrige Tag zwischen 17 bis 23 der Zeit. Wenn die Märkte wirklich zufällig waren, und da es am Handelstag 32 Zehn-Minuten-Perioden gibt, würde man erwarten, dass der Eröffnungsbereich der hohe oder niedrige 116 (oder 6,25) der Zeit ist (132 für High und 132 für Low) . Anders ausgedrückt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Eröffnungsbereich für den Tag entweder hoch oder niedrig sein wird, mehr als dreimal so hoch, wie man es erwarten würde, wenn die Marktbewegungen wirklich zufällig waren, wie von der Random Walk Theorie postuliert wurde. Fisher ist nicht die einzige Person, die diese Tatsache entdeckt hat. Eine Anzahl von Handelssystemen, die heute verwendet werden, beruht auf einem Öffnungsbereich für die Bereitstellung von Hinweisen auf Richtungsvorspannung. Hier ist, wie ein Händler das ACD-System an einem bestimmten Tag verwendet. Erstens, er oder sie überwacht die Weltmärkte etwa eine Stunde oder so, bevor der Markt öffnet. Dies hilft ihm oder ihr bekommen ein Gefühl für das, was Händler auf der ganzen Welt tun. Als nächstes ist es wichtig, Warenberichte zu lesen. Welche Berichte kommen heute heraus, die einen starken Einfluss auf den Händlermarkt haben könnten? Ein Rohölhändler würde zum Beispiel den Sitzungen der OPEC (Organisation for Petroleum Exporting Countries) folgen, um Anzeichen einer Kürzung oder Erhöhung der Produktionsquoten zu finden. Wetterbericht über den Ölverbrauch, den wöchentlichen Ölbestandsbericht sowie die wöchentlichen Erdgaslagerzahlen. Sobald der Markt eröffnet wird, folgt der SampP 500 Index Trader beispielsweise den ersten 15 Minuten des Marktes, der im obigen Beispiel die Eröffnungsreihe (OR) ist, und markiert hohe und niedrige horizontale Linien auf seinem Chart für die Tag. Dieser Händler wartet dann, bis ein A-up oder ein A-down auftritt. In diesem Fall bewegt sich der Index oberhalb des ODER und steigt weitere drei Punkte an, die in ein A-up setzen. Der Händler platziert einen Stop-Auftrag und kauft den Index an der A-up. Ein Stoppverlust würde unter den niedrigen Wert des ODER (B-Ausgang) gesetzt werden, so dass, wenn der Markt in der unerwünschten Richtung für mehr als diesen Betrag bewegt, sobald der Händler im Handel ist, er oder sie herauskommen würde - am besten zu Halten Sie das Geld, um einen anderen Tag zu handeln. Wenn der Handel in der gewünschten Richtung für den Day Trader fortsetzte. Er oder sie würde den Handel am Ende des Tages zu beenden. Wenn das Signal A up erzeugt wird, tritt AC auf, aber der Index fällt dann unter den Öffnungsbereich ab. Unter Verwendung der unteren Grenze der ODER-Verknüpfung (B-Ausgang) würde der Trader bei Eintritt einer C-Abwärtsbewegung in diese Position zurückkehren und seine Position umkehren (Verkaufskurzschluss) . Sie sind interessant, weil die später am Tag sie auftreten, desto intensiver der Umzug: desto weniger Zeit Händler müssen einen Handel auf einer Umkehr zu beenden. Desto dringender wird es und desto größer ist die Volatilität. Nach Fisher ist dies ein Beispiel, in dem ein Aufenthalt in einem Handel über Nacht eine gute Idee sein könnte, da Märkte oft Lücken am Tag des folgenden Tages erleben. Abbildung 2 - Schaubild mit Fünf-Minuten-Balken In Abbildung 2 sehen wir ein Diagramm, in dem fünf Minuten Balken, der Öffnungsbereich, ein A-up und C-down gezeigt werden. Der Handel wurde eingegangen, wenn das Aktienkapital am A-up gehandelt wurde, und beendet (gestoppt), wenn es unter dem B-Ausgang an der Unterseite des Eröffnungsbereichs handelte. Ein C-Down-Trade wurde mit einem Stop (D-Ausgang) eingegeben, falls der Index über dem oberen Grenzwert des Öffnungsbereichs liegt. Wenn das Signal A up erzeugt wird, tritt AC auf, aber der Index fällt dann unter den Öffnungsbereich ab. Unter Verwendung der unteren Grenze der ODER-Verknüpfung (B-Ausgang) würde der Trader bei Eintritt einer C-Abwärtsbewegung in diese Position zurückkehren und seine Position umkehren (Verkaufskurzschluss). C-Abwärts - (oder C-up) - Züge sind viel seltener . Sie sind interessant, weil die später am Tag sie auftreten, desto intensiver der Umzug: je weniger Zeit Händler müssen einen Handel auf eine Umkehr zu beenden, desto dringender wird es und damit desto größer die Volatilität. Nach Fisher ist dies ein Beispiel, in dem ein Aufenthalt in einem Handel über Nacht eine gute Idee sein könnte, da Märkte oft Lücken am Tag des folgenden Tages erleben. Wählen Sie Ihre Zeitrahmen Die Schönheit des ACD-Systems ist, dass es in fast jedem Zeitrahmen funktioniert. Ein Tageshändler könnte einen Zeitraum von fünf Minuten als seine Basis für den Handel verwenden, während ein längerfristiger Trader täglich Daten verwenden könnte. Für eine längere Perspektive beschreibt Fisher das Makro ACD. Dies erfordert immer noch eine Referenz auf Intraday-Daten, um den Öffnungsbereich und A nach oben oder unten zu bestimmen usw. Der Unterschied ist, dass nun der längerfristige Trader eine Tally der Partitur jeden Tag in einer laufenden Summe hält. Fisher vergibt täglich Marktwerte. Zum Beispiel, wenn das Eigenkapital in einem A am frühen Tag eintritt und niemals unterhalb des Eröffnungsbereichs abläuft, würde der Tag eine Punktzahl von 2 verdienen. Wenn er einen A nach unten setzt und niemals über ODER schliesst, gibt er ihm eine 2 Seine tägliche Skala reicht von 4 bis 4. Insgesamt wird gehalten und jeden Tag wird der neue Tageswert hinzugefügt, während die älteste Punktzahl vor 30 Tagen entfernt wird. An einem Tag, in dem die laufende Tally zunimmt, würde der längerfristige Trader dies bullish. Je schneller der Wert steigt oder sinkt, desto bullischer oder bäriger das Signal. Eine umfassende Diskussion dieser Strategie geht über den Rahmen dieses Artikels hinaus, aber es genügt, zu sagen, dass Fisher es für sehr gut befunden hat, seinen Händlern einen Makro-Blick auf den Markt zu bieten, in dem sie handeln. Interessenten für das Lernen mehr wird empfohlen, um eine Kopie des Logical Trader erhalten oder gehen Sie auf Fishers Website. Er bietet einen Abonnement-Service für diejenigen, die regelmäßige Informationen über die Werte der A-und C-Punkte auf verschiedenen Aktien und Rohstoffe erhalten möchten, sowie Details, wie man am besten nutzen sein System. Fazit - Tip des Eisbergs Die hier besprochenen Prinzipien sind nur ein kleiner Einblick in die Funktionsweise des ACD-Systems, so dass Sie vor dem Gebrauch darauf achten, dass Sie mehr lesen und Hausaufgaben machen. Das System ist auch keine Plug-and-Play-Handelsstrategie, die für jedes Eigenkapital genutzt werden kann. Diejenigen Aktien, die am besten für ACD arbeiten, sind sehr volatil, sehr flüssig (viele tägliche Handelsvolumina) und unterliegen langen Trends - die Währungen neigen dazu, sehr gut mit dem ACD-System zu arbeiten. Denken Sie daran, dass, obwohl wir die SampP 500 Index im obigen Beispiel verwendet, sagte Fisher in einem Telefoninterview, dass es nicht besonders gut funktioniert und dass er glaubt, es gibt viel bessere Kandidaten für den Handel mit dem ACD. Es ist auch wichtig zu beachten, dass es nicht sehr gut funktioniert bei Aktien mit geringer Volatilität, die in einer Handelsspanne stecken. Wenn Sie auf der Suche nach neuen und interessanten Trading-Ideen zu verfolgen und Sie arent Angst, etwas Arbeit zu tun, bietet das ACD-System einen anderen Weg, um auf Märkte und eine Methode der Nutzung der täglichen Volatilität und Trends der Aktien, Rohstoffe und Währungen Methode, wie von amg interpretiert Die ACD-Methode wurde von Mark Fisher, dem Gründer von MBF Clearing Corp, dem größten Clearing-Unternehmen der NYMEX, entwickelt. Sein Buch, Der logische Händler. Befasst sich vollständig mit Methoden und Strategien. Diese Zusammenfassung ist nur als Einführung und Schnellstart, basierend auf den im Internet verfügbaren Materialien, gedacht. Es ist nicht beabsichtigt, all inclusive zu sein, es kann sich von dem unterscheiden, was Fisher derzeit verwendet, und noch behaupte ich, ein Experte in der Methode zu sein. Für weitere Hintergrund, sind die folgenden Links empfehlenswert: MBF Corp Bildung Artikel. Geschrieben von Matt Blackman, enthalten die wichtigsten Konzepte und Illustrationen von genau das, was ein ACD aussieht. NYMEX-Symposium. Eine Serie von sechs Webcasts, in denen Mark Fisher seine Ideen, Methoden und Strategien, einschließlich einer echten Pre-Pre-und Trading-Session kondensiert. Sehr empfehlenswert für alle Händler ist die erste Webcast. Hinweis: Die Webcasts werden als Seite in Ihrem Browser geöffnet, die Sie nicht pausieren oder zurückspulen können. Fisher spricht extrem schnell, mit viel Inhalt leicht verpasst. Der beste Weg, um diese anzuzeigen, besteht darin, den folgenden Link in Ihren Windows Media Player zu kopieren und die Nummer von 1 zu 2, 3, 4, 5 und 6 zu ändern: clickliveNYMEXsymposium2003fisher1.asx Haupt-ACD-Konzepte Der Öffnungsbereich (OR), typischerweise überall Von 10m bis 60m, je nach dem gehandelten Instrument, bildet den Kern der Methode. Die HL der Strecke sind die B und D der Strategien. Das ODER wird um einen Faktor, der auf einem Prozentsatz des durchschnittlichen True Range der letzten 3 bis 30 Tage basiert, um einen Faktor erweitert, der wiederum von Ihren Zielen und dem gehandelten Instrument abhängt. Fisher erwähnt, dass A 22 der 30d ATR für die ES, im Jahr 2003. Diese Erweiterungen bilden die Grundlage der A und C in den Strategien. Der Daily Pivot ist ein integraler Bestandteil der Methode und besteht aus dem typischen HLC3, der durch den Unterschied zwischen dem HL2 Pivot und dem Pivot erweitert wird. Fisher erwähnt die Markt-Profil-Methode und zu dem Zeitpunkt, als das Buch und Symposium waren aktuell, behauptet, dass seine Pivot Range vergleichbar ist. Meine eigene Studie zeigt, dies ist nicht unbedingt wahr, aber mit der Aufnahme von Ensigns Preis Histogramm in der Vorlage, wird diese Frage mot, wie Sie beide verwenden können. Im NYMEX-Symposium beschreibt Fisher verschiedene ACD-Strategien, die über den Rahmen dieses Artikels hinausgehen. Die unten aufgeführte Tabelle (Link zur Vorlage am Ende dieses Abschnitts) wird mit mehreren Alarmen für DYOS (Design Your Own Study) erstellt. Fühlen Sie sich frei, die Voreinstellungen (z. B. Farben, OR-Zeit von 15m bis 10m oder 60m, Preis Histogramm von Volumen zu Preis ändern, deaktivieren Spalte, etc.). Seine wichtigsten Voreinstellungen sind 15m ODER mit A1, A2 und A3 Bereich Erweiterungen von 3,5, 5,5 und 8, Larry Pesavento SPX Oberschwingungen. Der Benutzer wird ermutigt, ATR-Studien an vergangenen Daten durchzuführen und zu bestimmen, ob die Werte von A1, A2 und A3 geändert werden sollen. Pivotzone wie oben beschrieben. Laden Sie die Vorlage herunter (klicken Sie mit der rechten Maustaste und speichern Sie sie in Ihrem Vorlagen-Ordner): amgACD. dat Laden Sie die Vorlagenbeschreibung herunter: amgACD. doc